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「株で絶対に負けない方法は、株をやらないこと」 約三年に渡る株式投資で1000万以上の損失を出した私、九電男が綴る株に関するブログです
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今日の建玉 枚数 約定単価 約定日時  
なし        
         
今日の決済 枚数 約定単価 約定日時 損益
なし        
         
現在のポジション 枚数 含み損益    
ドワンゴ 2 -22690    
ダイキン工業 100 7700    
カルビー(売) 100 -13569    
Dena(売) 100 46176    
ラウンドワン(売) 200 -2873    
ソフトバンク(売) 100 816    
ソフトバンク(売) 100 -7431    
合計   8129    
         
現在資産 1631673      
前日資産 1619463      
前日比 12210      



システムトレードには「ドローダウン」という概念がある
どこぞのソフト紹介動画では、たとえば2000年から2011年まで全く同じルールで売買し続けたとシミュレーションした結果、種銭100万がなんと1000万、2000万に! なんていう夢のような収支を叩き出していた
しかし、たとえばサブプライム問題が取り上げられた2008年の収支などは散々なもので、一年間ずっとマイナスが続いて、酷いときはひと月で-150万なんて月もあった
それでも機械的に同じルールの売買を続けたとするなら、種銭10倍20倍なんて収支が出せた、というのだ
この一時的に来る大きなマイナスを「ドローダウン」といい、これを乗り越えられるかどうかがシステムを使っていく上でのメンタルコントロールになるとか何とか……

システムトレードを推奨している人たちは、システムトレードでうまく利益を出せなかった人に対して「同じルールを続けていかないからだ」とよく言う

一時的なドローダウンを食らったとき「このルールはダメだ!」とやめてしまう人が多いそうだ
そして他のルールに切り替えるか、システムトレードを諦めるかのどちらかの道を辿るのだと
2008年のような酷い収支を記録しても、なおかつしぶとく同じルールを続けていくことが勝者への道なのに、それを信じられずにやめてしまうから、損だけして利益に結びつかないのだと

なんかシステムトレードの世界では、そういうことになっているらしい



でもさ……
そりゃ普通はそうなるだろうと思うわけだよ



たとえばアメリカの金融不安がピークのとき「日経は年内に8000円を割るだろう」と言っていたアナリストたちがいた
しかし結果的にその予想は大きく外れて、日経は10000円の大台を軽々と突破したという有様だ

株や経済を専門に研究している人でさえ、こんな大ハズレをやらかす
悪い状況が来ると「明日以降もこうなるのでは……?」と思うのが普通の心理だ
それはオレもアナリストもその他の市場参加者もおそらくは変わらない
悪い状況を見てもなお「同じルールで続けていれば必ず勝てる!」と信じられる人間こそ異常だと思う

大体大きな「ドローダウン」を受けたとき、大丈夫だと信じるに足るだけの根拠があるのか?
過去10年のバックテストの結果、利益が出たから今回のドローダウンも想定の範囲内だと、本気でそう思えるのか?
もしかすると今回のドローダウンは、過去にあったものより遥かに凶悪なものかもしれない、と不安には思わないのか?



まぁ株だから?
いつかは戻すだろうという考えもあるにはあるだろうと思うよ?

日経が0円になりました
日本は本日沈没しました
株式市場の皆様、お疲れ様でした
来世でもよろしくお願いします

なんてことは、まぁないと思うよ
というか、そんな世の中が来たら株なんて買ってる場合じゃねぇだろと思うよ

だから去年の8月なんて超お買い得の買い場だったと思うよ
下がっても下がっても下がっても、なおかつ買うんだ、買い捲くるんだ
そうすりゃ今頃は買った分だけ大儲け

恐怖に耐えて買い捲った者だけが笑っていられる世界
「明日も下がるのかな……」「怖いな……」と思った者は、空売りして大損か、儲け損ねかのどちらかだろう

株は恐怖に耐えた者だけが勝つとかいう言葉をどっかで見たが、まさにその通りだと思うよ
今ぶち上げてるトヨタとか、おおよそ倒産しそうにないことはわかっていたというのに、なぜ8月のバーゲンセールで買っておかなかったのかと思ってしまうよ



だけどそれは所詮理想論なんだよ
今だから言える結果論に過ぎないんだよ



どこまで下がるかわからない株を買う?
いつ戻し始めるかわからない株を買い捲くる?

できないってそんなこと
普通の神経じゃまずできない



あのな
オレはドラクエのチップを賭けてるわけじゃねぇんだよ

「日経はいつかは10000円台に戻るだろうから安いうちに何か買っておくか」
「たとえばトヨタは倒産しそうにないし、今お買い得っぽいから集めておくか」
「下がったとしても、よりお買い得になったと考えて、追加でもっと買っておくか」

そんな冷静な思考回路はな
動いている数字が自分の汗と涙と鼻水の結晶であることを知った瞬間、砕け散ってしまうものなんだよ



たとえばとある銘柄が1000円から800円になって、950円まで戻した、とするわな
この場合、800円のときに買えればベストだ、一番大きく儲かる
だけど実際にそれは不可能だから、そこ以外の場所で買うことになるだろう

ここで一番おいしいのは、800円の底を過ぎてから買うことだ
800円が850円ぐらいになったとき「戻しが来たかな?」と思って買えれば、かなりおいしい
含み益のまま順調に推移して、おいしいところだけを取れて利益に終わる
ストレスのないポジション状態、最初から最後まで幸せに終われる売買

ところが同じ850円でも、底の800円を過ぎる前の850円ならどうだ
下がっている中で、なお下がり続けている状態を見ながら、オレは850円の買い玉をキープし続けるわけだ

資産の推移は毎日のようにマイナス
「今日は840円になった……隕石」
「今日は830円になった……隕石」
「今日はついに800円になってしまった……隕石隕石」
と、ブログの記事はこうなる

底を過ぎるまで耐えていれば、この売買は利益になっている
買った金額も同じ850円だから、同じ金額の利益になっている

しかし持っている最中のオレの精神は不安定そのもの
値動きにやられての狼狽売り、損切りも大いにありえる
同じ金額で、同じ買い持ちなのに、オレの心理状態は大きく異なるってわけだ



しかしそうは思わない者
汗と涙と鼻水の結晶をドラクエのチップと同じ感覚で扱える者
恐怖に耐えられる者、株式市場の勝者となりえる者はおそらくこう考える

「今日は840円になった、お買い得になったのでもう一つ買った」
「今日は830円になった、さらにお買い得になったのでさらにもう一つ買った」
「今日はついに800円になってしまった、これは非常にお買い得だと思うので、もう一つ買っておいた」

この先に見えるは天国か地獄か
もし戻さなかったとき、一発で退場しそうな投資方法だ
下手なナンピンを繰り返すことは死を招く
そんなことは今日初めて株を買ったばかりの素人でも大抵は知っている

しかし1000円が800円となり950円となる想定の中では、この投資方法が最も儲かる
買ったときが底を過ぎた850円なら、その後950円まで戻っても、最初の買った分しか利益にならない
しかし底を叩く前の850円なら、底の800円に至るまで何度か追加を買えており、いざ戻ったときより大きな利益を得ることができる

一般人は下がるともっと下がると思ってしまうから、ストップロスや損切りをやりたがる
下がったときに売ってしまう
850円で買って、840円になったら売ってしまう
底を過ぎるまで耐えていれば利益になったというのに、損切りで終わらせてしまう



システムトレードにおけるドローダウンとは異なる話だが、悪いときこそより深みへはまっていくのが勝者への道かもしれない
一般人が「怖いな……」「この辺でやめておこうかな……」と思うときこそ、逆に張るべき
それができる人が、株式市場では勝ち組になるのかな、となんとなく思った
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無題
日記はあまり明るい内容じゃなかったけど、成績はすごく安定してきていますねー。

ただ、ひとつ気になるのは、損切りラインって決めてないの? 
買値から3パー下げたらいったん切るとか、サポートラインぶち抜いたら切るとか、決めておいたほうがよくないかい?

市況民 2012/03/20(Tue)07:21:49 編集
無題
170万超えた(^O^)/
八電男 2012/03/20(Tue)18:33:19 編集
無題
>>市況民さん
損切りラインは、まぁどちらかというと決めてはいませんね

直近の安値を割ったら……
とか一応考えてはいますが、その値段で逆指値をしたりはしないです

安値を割るにしても割り方があると思うんですよ
アメリカがとんでもねーニュースを出して「日経-200円! うわっ、大恐慌再びだ! 売れ売れ売り捲くれー!」みたいな日が来て、オレのポジも例外なく売られたが、その日のうちに買戻しが入って、終値自体はそんなにやられてなかった、ということもあると思うんです

2/28の興銀リースなんかそんな感じですよね
エルピショックの影響で間接的に売られたけど、元々強かったチャートだから、直近の流れを次いで、結局は買われていったみたいな

値段を決めて逆指値をすると、そういう「流れが変わったわけではないのに、何かしらの都合で一瞬ついた値段」で強制決済されてしまうと思うんです

オレは値動きより流れを重視したいので、とりあえず「ここで損切り!」という厳格なルールは作らなくてもいいかな、と

>>八電男さん
いいですね……

しかもその170万って、元々300万あったオレが戻してきた今の状況とは違って、スタート金額より増えてきた170万なんですよね……

いいですね……
儲けている人は……
九電男 2012/03/21(Wed)23:42:20 編集
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