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「株で絶対に負けない方法は、株をやらないこと」 約三年に渡る株式投資で1000万以上の損失を出した私、九電男が綴る株に関するブログです
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日足 3月16日 3月15日 3月14日 3月13日 3月12日
資産推移 1619463 1620658 1621200 1604204 1615995
前日比 -1195 -542 16996 -11791 1861
           
週足 3月16日 3月9日 3月2日 2月24日 2月17日
資産推移 1619463 1614134 1581393 1564670 1516468
前週比 5329 32741 16723 48202 42688



毎週プラスになってるな
なんか毎日のように感じている不安とは裏腹に資産推移は好調
これが続いてくれるといいんだが……
来週はどうなるんだろう、怖い……



システムトレードについてちょっと調べてみた

売買ルールには色んなものがあって「トレンドフォロー型」とか「オーバーシュート型」とか狙いによって分類されているみたいだ
トレンドフォロー型というのは、所謂順張りのことで、株価がどこどこのラインを抜けたら買って、どこどこのラインを割ったら売り、というやり方
オーバーシュート型というのは、所謂逆張りのことで、行き過ぎた株価のリバウンドを狙う、という以前オレがやっていた方法に近いやり方

細かい点は開発者によって様々に異なるが、大別するとどのルールも有名なパターンの派生系
そして地合いによって通用するルールは異なり、たとえば今みたいな上昇相場だと「オーバーシュート型」よりも「トレンドフォロー型」のほうが利益を出しやすい、などと一般論があるらしい



システムトレードは究極の「形売買」だ
ニュースとか完全に無視で「こうなったらどうする」ということにのみ重点を置いてルールを構築する
日夜報道される様々なニュースは完全に無視して、昔から今まで何一つ変わらない投資家の心理状態を分析して利益を取っていく、ということらしい
今のオレにとっては、うってつけともいえる分野だろう
研究する価値は十分にある

しかし……

これはよく考えてみれば、Hyper SBIにデフォで用意されているテクニカル指標に完全に従うというのと同義なんじゃなかろうか
MACD、サイコロジカルライン、ボリンジャーバンド、RSI、スキャストティスクなどなど、ちょっと思い出しただけでもこれぐらいあるが、これらは株価や出来高、期間におけるデータを全て数値化して、何らかの計算方法によって導き出された指標だ
複雑な計算式で算出された数値を結んでいくと線となり、それが株価チャートの下に表示されるという仕組みになっている

MACDやRSIなんかは移動平均線で使われるGCやDCと同じように「この辺りで交わったら買いシグナル」と使い方がある
過去の様々なチャートを分析した結果「この指標ではこうなったら反転と判断する」と決まっているんだろう
誰が見てもそうだとわかる交差のシグナルは初心者でも使いやすいとか何とか

先人たちが生み出したこれらの指標
テクニカルを勉強するために本を買えば必ずといっていいほど取り上げられている
オレはHyper SBI準拠で見るから知らない指標もあるのかもしれないが、有名であるということはそれだけ信頼性が厚く、多数のテクニカル派によって使われてきたということなんだろう

しかしながら今、適当な銘柄のチャートをそれらの指標と照らし合わせてみても「買いシグナル」とされている箇所で仮に買ったとして、うまく利益が取れている売買がどれほどある?
確かに指標どおりに動いていることもあるが、勝率にすれば50%もあればいいとこ
ほとんどの指標のシグナルはあてが外れているように思う

これは実際に売買してみなくてもわかること
過去のチャートに指標を重ねてみるだけでいいんだから
そしてそれに従った結果をシミュレートすると、結構な確率で「惨敗」している

賢く経験豊富な先人たちが専門的に考え、作り出された指標でさえ「惨敗」という結果
こんな事象を見せられて、「システムトレード最高! 史上最強の投資方法だ!」なんて思えるか?
「ニュースを見たところで株価はその通りには動かない」とオレは結論付けたが、それはテクニカルの指標においても同じことが言えるんじゃないか?

オレがよく言う「乖離率何%」というのが、これらの指標の計算式に含まれているのかどうかは知らない
しかしもし「乖離率何%」のシグナルが高い確率で良い売買に繋がるのだとしたら、テクニカル指標の中にはそれを計算式と数値化された線によって判断できるものがあるはずだ



「上昇トレンドを買えば」とか「上昇中にできた押し目を狙えば」とオレは考えている
株価の動きなんてのは、高値と安値をともに切り上げる上昇トレンドか、ともに切り下げる下落トレンドか、ともに変わらないボックストレンドか、高値を切り下げ安値を切り上げる三角チャートかのどれかしかない、と言っていいぐらい単純な推移をしている
だから「今のトレンドでは高い確率でこうなるだろうから、そっちに張る」という投資行動は的外れではないように思う

しかしこれだけたくさんのテクニカル指標があって、どれもこれも「惨敗」という結果に終わっているのだとしたら、オレの考えが当てはまる場面なんてほんの一部に過ぎないことで、うまくいっているように見える場面は単なる偶然なんじゃないかと思ってしまう

予想通りにいくかどうかは50%の確率だとしか思えない株価の動きにとって、偶然が重なった結果、毎度利益を出せているというのはそれほど珍しい現象ではない

所詮株式投資はどこまで行っても丁半博打
サイコロを振って偶数が出るか奇数が出るかを賭けるだけのようなもの
それを複雑な指標を用いて計算したところで……



従うだけでうまくいく夢のような指標があればいい
ボタンを押すだけのオレは機械を操作するだけのただの人形
判断は全て賢い先人たちが生み出した優秀な計算式がやってくれる
オレは人形、指示をするだけの人形、お金を動かすだけの人形

そうなればいい
安全に株式市場と付き合っていける
ストレスのない毎日が送れる

そう思ったいた
だけど……



勝っている人たちの中には得意になっている人たちがいる
オレがダメなとき「だから九電はダメなんだ」「なんで損するとわかっている売買をするのか意味がわからない」「人気獲得のためにわざと負ける売買をしているのでは?」などと言う人たちがいた

無論、一つの売買が「当然の勝利」に結びつくわけはない
しかし多数の売買をして「当然の資産増加」に結びつくことはあるらしい
九つの負けと一つの勝ちで資産を増加させるのが株式投資
多数の惨敗がそのまま退場へ繋がっているわけではない

勝ち組たちはそう言う
だけど、本当にそうなのか……?

惨敗しか見えないテクニカル指標
勝ち組たちが何を見て判断しているのか知らないが、勝ち組というものが存在するのだとしたら「これを見てやっている」という黄金の指標があるはずだ

今も昔も変わらない法則
ニュースは様々にあれども、何一つ変わらない投資家たちの集団心理
そして数値化できるものは全て取り入れたはずの多数のテクニカル指標

これだけ誰でもわかる勝利条件が揃っていながら、黄金の指標が見つからない
株式市場は今に始まったわけでもないのに、専門家たちは未だに研究をしている
新参の個人が退場していくだけならまだしも、今まで何千万も稼いできた投資家や大手の証券会社が潰れていく現実



わからない
この世界の真理がわからない



今日の勝者は明日の敗者かもしれない
だからたとえ今みたいに資産が増えていく毎日があっても、オレの心に平穏は訪れないだろう

来週も……
頼みます、株神様
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無題
「おっさん」の動きをこまごまとツッコむのを読むのも面白いけど、今回のように大きな話の方がより面白いですね。

いろんな指標を表示させて、最終的な判断は自分、という人も多いのでは。兼業としてはシストレ、あこがれますけどねー。私は完全裁量です。ポジの保持が長いので微調整を少しずつする感じです。
random_dash 2012/03/19(Mon)23:45:10 編集
無題
>>random_dashさん
システムトレードって、結局は何らかの指標に漫然と従うわけですから、たとえば「MACDがGCしたら全て買い」というのと何ら変わりないことのように思うのです

MACDが良いとか、ボリバンは優れているとかそういう話じゃなく「これ」と決めたルールに従うということは、特定のテクニカル指標を100%信頼して売買するのと同じじゃないかなと

で、オレは「システムトレードってオレ向きかも?」と思ったとき、その「ルールの研究」に全てを捧げようかと思ったんですが、オレごとき一般人がちょっと考えたぐらいでは先人たちの生み出したテクニカル指標には勝てませんし、そのテクニカル指標でさえ惨敗しているのなら、オレごとき一般人がちょっと考えたぐらいでは黄金の指標は生み出せないだろうと思ったわけであります

もう何を信じていいのかわかりません……
今はたまたま利益になってますが、何ゆえに利益になっているのかもわからないですしね……
だから余計なことはせずに株神様に任せておこうと思い、今は何も売買してません……
九電男 2012/03/20(Tue)01:06:04 編集
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